Vencedor do iPad 3 Primeiro quero agradecer pessoalmente por quem você é como um indivíduo e pelo que você faz pela comunidade de Forex Trader. Agradeço a generosidade que você demonstrou nesses últimos dias ao liberar algumas ferramentas e metodologias de negociação fantásticas, que pela maneira como eu tive a oportunidade de testar e demo com muito sucesso. Mas eu tenho que dizer-lhe que para mim eu sou mais grato pelo último vídeo que você lançou intitulado Tradings Biggest Secrets, as 3 fases mais comerciantes têm que passar. Tenho sido negociação Forex por quase 2 anos e tenho que admitir Ive teve um tempo bastante difícil com ele. Tenho investido incontáveis horas e uma boa soma de dinheiro na educação, estudando o mercado, vários sistemas e ficar atualizado sobre a notícia econômica mundial apenas para ver esses esforços a quantidade muito pouco quando se tratava da linha de fundo. Quando eu estava assistindo seu último vídeo, eu estava rindo porque você estava me descrevendo como se eu tivesse sido consultando com você pessoalmente e me dando o seu relatório de feedback. Você estava com tudo o que você disse. Reconheço totalmente a minha situação atual como sendo parte da Fase 3. Por muitos meses agora eu senti que eu deveria estar bem equipado para realizar um certo nível de sucesso com o meu comércio apenas para ver-me tomar outra corrida nesta parede de tijolos, saltando Fora dele e encontrando-me de volta para a prancheta tentando descobrir como eu vou chegar ao outro lado onde eu sei, sem dúvida, onde o sucesso é ou pode ser alcançado. Eu me senti muito como a ação de preço em um gráfico fazendo uma corrida para que supportresistance e saltando fora dele violentamente que é seguido por um retracement importante. O problema com estas sucessivas falhas ou experiências negativas afeta a sua confiança ainda mais a cada vez e fazer você questionar tudo o que você faz ou usar, tais como, sistemas, metodologia, indicadores, período de negociação e calendário e até mesmo o tipo de conselho ou educação que lhe foram dadas , Etc Você acaba se sentindo como um hamster em uma roda de hamster, girando sua roda e não obtendo em qualquer lugar. Você se sente frustrado você pausa tudo por um tempo, recuperar alguma confiança e tentar fazer outra corrida, porque você sabe no fundo bem sucedido no comércio Forex é muito viável, então você não quer desistir. Compreendo perfeitamente que, quando houver um impulso suficientemente grande na ação de preço de um par de moedas, ele acabará por ajudar a quebrar o preço através dessa resistência de suporte. Quando eu assisti seu último vídeo hoje cedo as luzes acenderam para mim. Baseado em todos os aspectos positivos do que eu li sobre você, e que você demonstrou na semana passada, juntamente com o que você faz e como fazê-lo (princípios e metodologias), eu realmente e otimistamente acredito que você é esse Momentum que vai ajudar Eu e muitos comerciantes encontrar-se em uma situação semelhante, superar essa fase 3 parede de tijolos e alcançar o nível de sucesso que eles desejam e merecem. Agradeço-lhe mais uma vez por tudo o que você faz e ansioso para o lançamento do método de resultados rápidos em um par de dias. Heres The Fourth Comentário Vencedor Resultados rápidos Método Vencedor Olá Russ, Em primeiro lugar obrigado. Eu vi todas as informações, vídeos e entrevistas no site e estou tanto impressionado e grato por ter encontrado o site e você. Eu acredito que você é um dos caras bons como você formulou em suas entrevistas. Eu tive mais do que suficiente experiência com os outros caras neste mercado para ver a diferença. Esta é a minha segunda volta com o mercado Forex. Meu primeiro foi há dez anos e me levou até agora para me recuperar dos danos que infligi a mim e à minha família. Eu preciso fazê-lo direito neste momento e não há dúvida em minha mente seu sistema vai me ajudar com isso. Meus problemas são muitos, mas eu realmente reconheço e reconheço isso agora. Passei muito tempo estudando e aprendendo teoria de análise técnica e que contribui para os meus problemas. Ele faz isso de duas maneiras. Um deles é complicar telas com tantos veículos de análise torna-se esmagadora. Eu entro comércios em lugares errados para uma miríade de razões. O segundo problema é a minha imaginação vívida pode justificar mover minhas paradas por razões técnicas o tempo todo. Eu posso sempre encontrar um próximo Fib. Pivô ponto, resistances área de apoio, etc, que vai transformar o meu comércio em torno. Portanto, se você combinar essas questões com o posicionamento de posição (agressivo) pobre, você pode entender por que explodi minhas contas no passado. Eu estava absolutamente exultante com o Forex Profit Pro sistema você dotado para nós. Era simples, sucinto, e parece ser muito viável para rentabilidade. Outra questão importante para mim que me faz analisar mais coisas é que eu nunca tive um sistema em que confiava. Eu quero e preciso de um sistema que eu possa seguir e não adivinhar o tempo todo. Eu nunca farei o dinheiro seguindo minha própria análise da ação do preço - eu sou apenas não bom bastante nela. Acrescente a isso o fato de que eu não sei o que eu não sei e você pode sentir a dor e ver o meu quandry. Espero que você me considere como um candidato para o seu método de resultados rápidos recompensa do sistema. Se eu ganhei seria apreciado mais do que eu posso transmitir a você nesta nota. Eu também prometo que eu iria segui-lo passo a passo religiosamente e ser seu maior fã se ele funciona como eu acho que vai. Obrigado mais uma vez por tudo o que você compartilhou conosco. Atenciosamente, Bob M. Heres O vencedor do terceiro comentário Como refrescante finalmente se deparar com um verdadeiro comerciante de sucesso que está disposto a ajudar os underdogs. Você é definitivamente um diamante no ruff. Eu descobri forex na internet cerca de 4 anos atrás e imediatamente decidiu que isso é como eu finalmente pode apoiar e dar a minha família o estilo de vida que eu sempre sonhei. Agora 4 anos para baixo a trilha eu sou dez dos milhares de dólares no vermelho devido à compra de tantos sistemas negociando, serviços do sinal do eas, explodindo acima das contas, você nome ele, eu tentei apenas sobre tudo deles em vão. Se ao menos eu pudesse voltar o tempo para que eu pudesse apagar todos os erros que fiz ao longo dos últimos 4 anos para que eu pudesse descobrir o mundo fabuloso do forex só recentemente por ser apresentado a ele por Russ Horn. Meu problema mais premente na negociação é a síndrome do objeto brilhante, eu apenas continuo movendo de um sistema para outro, para outro, para outro sem sucesso. Eu baixei seus incríveis sistemas livres e os aprendi em uma conta demo, seu sistema forex power pro é 10 vezes melhor do que muitos sistemas que paguei milhares de. Obrigado tanto para sua contribuição, esforço do tempo à comunidade do forex, mim nunca dará acima em meu sonho de transformar-se um comerciante a cheio e eu penso que eu apenas tomei um passo gigante para essa meta vindo através de seu Web site. Heres O Segundo Comentário Vencedor Resultados Rápidos Método Vencedor Russ, Ok 388.00 in 17 minutes, WOW, Tenho vindo a negociar durante mais de 4 anos, tenho estado em cima e depois para baixo, tenho soprado muitas contas, o maior problema que eu sempre tive foi Entrada, eu entro muito cedo ou tarde demais. Eu tentei milhares de indicadores, vários chamados Gurus de programas FX que você ficar preso, mas acabam sendo perdedores. Eu gastei milhares tentando fazer isso meu, meu futuro, meu modo de vida. Eu sei profundamente que o comércio de FX pode trabalhar, vai funcionar. O problema para mim é que eu sou um engenheiro, eu tenho que saber não só o que fazer, mas por que, como você sabe em FX há somthings que não há rime ou razão, então eu tenho que lutar contra mim mesmo para ir para ele , Trocar o que eu vejo e usar MM adequada e encontrar essa entrada. Seu sistema me dá isso junto com o understadning de por que usamos o MA, Quando sair e quando continuar e deixar er montar. Com o meu trabalho eu tenho que viajar muito e espero que em breve eu posso voltar para casa e ficar para sempre, isso é uma coisa que eu quero muito para dar a minha esposa e filhos. Obrigado Heres O Primeiro Comentário Winner Resultados Rápidos Método Vencedor Parece um grande sistema Russ, algumas das melhores coisas na vida são aqueles que você paga por trabalhar para eles. Você era bom o suficiente para passar este sistema para as pessoas que podem usá-lo, agora cabe a eles para fazê-lo funcionar. E pelo que eu posso ver, isso não vai ser difícil. Muito simples, mas parece ser muito eficaz. Obrigado Russ. Você quer saber o meu problema biggist em negociação ----- Me foi batido para dormir muitas vezes nos meus 60 anos, a saúde se desfez no ano passado, e ainda não voltar ao trabalho ainda, por isso em cima de ter muito ruim a curto prazo Memória, estou lutando as questões psicológicas também. Hahaha, mas não vou deixar coisas pequenas como que me parar, e este curso que foram bons o suficiente para me dar vai ajudar muito. Pergunta 1 - Depois de assistir ao vídeo, o que mais você gostaria de saber sobre Forex trading ou o Forex Strategy Master Prize - Forex Strategy Master System Prize - Apple iPad Air Prize - Amazon Kindle Eu ainda gostaria de ouvir de você. Se você tem um comentário ou pergunta por favor faça post abaixo. Presley Forex Strategy Master System Vencedor Russ você sabe a minha história, eu segui-lo até os fins do universo forex. Eu tenho passado ultimamente 8 a 10 horas de leitura diária, assistir a vídeos, análise de gráficos, demo de negociação e ensinar-me a ser paciente e à espera da criação. Essa é a parte mais difícil para mim e eu realmente acredito que é a raiz da minha queda, eu sempre quero ficar em um comércio e ganhar dinheiro. Eu me coloquei através de uma curva de aprendizagem muito rigorosa novamente durante as últimas semanas tentando bater na minha cabeça para ser paciente, eliminar o ruído ea frustração, jogando os prazos mais elevados. Com toda a honestidade Jogar aqueles períodos de tempo mais altos funciona muito melhor com a minha agenda. Dá-me o equilíbrio que eu preciso com Trading e família. Mas eu tinha que descobrir por conta própria, em vez de ouvir o que me ensinavam. Estou aprendendo a deixar o mercado fazer o primeiro passo e se tornar mais técnico em meus comércios. Depois de assistir o vídeo, o que mais você gostaria de saber sobre Forex trading ou o Forex Strategy Master Eu quero saber nada que vai me fazer um trader Forex Betterconsistent. Como para o Forex Strategy Master - Será que vai fazer-me um comerciante melhor Parte 1 - Eu sou apenas como o entrevistador. Eu gasto cerca de 3 horas por dia durante o dia da semana cerca de 16 horas no fim de semana enterrado em Forex (learningfine tuning). Eu amo o Forex quero ser capaz de apenas fazer isso para que eu possa bastante meu trabalho do dia. Eu tenho negociado FX desde 2006 Eu há pouco pareço fazê-lo consistentemente. Eu vou estar bem, então vou passar meses e perder a maior parte dos meus ganhos. Eu amo o último sistema que eu comprei, mas Im que negociam somente as cartas diárias tem sido comércio áspero desde setembro. É duro manter seu próprio queixo acima quando o dia após o dia você vê seu tanque da equidade. Mas, Im não um quitter. Parte 2 - Eu realmente gostaria de uma estratégia que consistentemente ganha mais do que perde ainda se encaixa com o meu dia de trabalho. Ive tentou sistemas que fazem bem durante o Londres ou NY aberto, mas então eu nunca obter o sono que eu preciso para fazer escolhas comerciais inteligentes. Ficar toda a noite na primavera passada quase me custou meu trabalho porque eu estava tão cansado que eu não ouvi meu alarme disparar. Ainda estou em liberdade condicional por causa dos 3 atrasos. Estou ansioso para a segunda parte da entrevista, porque é tão incrível ver Russ. Ele é exatamente como eu pensava que seria. Preocupado, interessado, inteligente, relaxado, confiante, dedicado e um comerciante bem sucedido. Quero ser igual a ele. Depois de assistir a este pequeno vídeo, eu acredito que o comércio de Forex é muito mais do que saber como o comércio. Se fosse assim tão fácil, haveria muito mais histórias de sucesso. Acho que Russ só nos deu uma pista muito grande. Você precisa de compromisso. Vou esperar para ver o que outras pistas intangíveis Russ vai oferecer. Sim, Russ sem dúvida aperfeiçoou seu sistema de Master de Estratégia de Forex que ele irá oferecer. Como o resto de vocês, esperarei seu próximo vídeo e espero extrair outras pepitas de sabedoria que fazem Russ Horn se destacar de todos os outros marketers. Introdução A True True Range (ATR) é um indicador que foi desenvolvido por J. Welles Wilder, Jr., que o introduziu juntamente com alguns outros indicadores (Parabolic SAR, RSI eo Conceito de Movimento Direcional) em seu livro New Concepts in Technical Trading Systems, em 1978. O ATR foi originalmente projetado por Wilder para medir adequadamente a volatilidade De Commodities, um instrumento que normalmente tem lacunas e limites movimentos que ocorrem quando uma commodity abre ou para baixo o seu movimento máximo permitido para a sessão. Hoje, o ATR pode ser um dos indicadores mais antigos que existem, mas está longe de ser obsoleto. O que é muito interessante sobre este indicador é a sua natureza universal e adaptável. É por isso que continua a ser aplicável e popular entre bons sistemas de negociação e é usado com uma grande variedade de instrumentos. Muitos sistemas de negociação usam o ATR como uma ferramenta essencial para medir a volatilidade do mercado. O Average True Range revela a volatilidade de um determinado instrumento, mas não indica a direção do preço. Qualquer comerciante que está interessado em projetar um sistema de comércio excelente deve estar familiarizado com a média True Range e as muitas maneiras que ele pode ser usado para melhorar o desempenho de qualquer sistema de comércio. O ATR tem inúmeras funções e sua aplicação geral em encontrar configurações de comércio, pontos de entrada, parar os níveis de perda e ter níveis de lucro com a técnica de gestão de dinheiro razoável. Definição de termos e conceitos relacionados Antes de prosseguir, vamos definir alguns termos que estaremos usando com freqüência, enquanto falamos sobre a Média Verdadeira Faixa A Verdadeira Escala Verdadeira (ATR) é um indicador que mede a volatilidade. É uma média móvel do intervalo verdadeiro para um determinado período determinado. A volatilidade é definida em termos de ação do mercado. Um mercado ativo é dito ser volátil enquanto um mercado inativo é considerado não-volátil. A volatilidade é diretamente proporcional à faixa, portanto, se o intervalo aumenta, ele também aumenta. Se o intervalo diminui, o mesmo acontece com a volatilidade do instrumento. Range é a distância que o preço move por incremento de tempo. É a distância do preço mais alto ao preço mais baixo do dia, ou seja, equivalente à altura de 1 bar ou castiçal. É calculado tomando a diferença entre o ponto alto e o ponto baixo. No entanto, se a vela atual é um Doji, onde o preço não se move em tudo, a faixa de preço real é realmente a distância do anterior perto do preço aberto do Dogi (vela atual). Além disso, se o fechamento da vela anterior não está dentro da vela atual, o intervalo começa a partir do fechamento da vela anterior. Segue-se que a escala verdadeira (TR) é a escala máxima que o preço se moveu durante a vela atual ou do próximo próximo ao ponto o mais elevado alcançado durante a vela. True Range é definido como a maior distância do seguinte: A. Current High to the Current Low B. Anterior Próximo ao Current High C. Anterior Próximo ao Current Low Os valores absolutos serão usados para os cálculos para obter a distância entre o dois pontos. Isso ocorre porque o objetivo é obter a distância e não a direção. O primeiro intervalo será utilizado para o cálculo do intervalo verdadeiro inicial. Falaremos mais sobre isso em outra seção. De acordo com Wilder, você deve considerar o valor da faixa para um número de períodos para que ele seja uma ferramenta útil para medir a volatilidade. É por isso que deve ser obtida uma média do intervalo verdadeiro ao longo de um certo número de períodos. Deve ser utilizado um número suficiente de períodos para se obter um tamanho de amostra suficiente para se obter uma indicação exacta do movimento dos preços dos instrumentos. Ele considera 14 barras para ser o melhor indicador de volatilidade e usa-lo para o seu sistema de volatilidade. Você saberá mais sobre este sistema à medida que avançarmos. Veja como o ATR se parece quando aplicado em seu gráfico: CalculationFormula Para obter o Average True Range (ATR), a média dos intervalos verdadeiros de um número de períodos de dados é calculada. O número de períodos afeta a adaptabilidade do ATR às recentes mudanças na volatilidade. Por exemplo, uma média mais curta de 10 barras faz o ATR mais reativo à escala de preço atual e tem assim mais flutuações comparado a uma média mais longa de 20 barras que mostrarão um ATR mais estável. O ATR é normalmente baseado em 14 períodos e pode ser calculado em uma base intraday, diária, semanal ou mensal. Usaremos 14 períodos como nosso exemplo para a computação. A computação do Average True Range inicial (ATR) difere do resto dos ATRs. Consulte a tabela a seguir para nossa discussão sobre o cálculo: CH 8211 Corrente Alta CL 8211 Corrente Baixa PC 8211 Anterior Fechar TR 8211 True Range ATR 8211 Média True Range Etapa 1: Calcule o valor True Range por 14 dias. O primeiro valor de True Range (TR) é obtido a partir de apenas 1 período e é calculado deduzindo a sua Corrente Baixa para a Corrente Alta. O restante dos TRs terá um valor que é o maior entre os 3 cálculos definidos. TR para o dia 1 Corrente Alta 8211 Corrente Baixa TR1 CH 8211 CL 1.36164 8211 1.36050 0,00113 TR para os dias 2 a 14 terá o maior valor entre os seguintes: TR Corrente Alta (CH) 8211 Corrente Baixa (CL) TR Corrente Alta (CH) 8211 Anterior (PC) TR Current Low (CL) 8211 Anterior (PC) TR6 CH 8211 CL 1,35959 8211 1,35699 0,00260 TR9 CH 8211 PC 1,36190 8211 1,35490 0,00700 TR11 CL 8211 PC 1,36098 8211 1,36381 0,00283 Utilizamos os valores absolutos porque como mencionado Anteriormente, o objetivo deste cálculo é obter a distância independentemente da direção. Etapa 2: Calcular para o valor médio inicial True Range. O primeiro ATR de 14 dias é a média dos valores diários de TR nos últimos 14 dias. TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 TR8 TR9 TR10 TR11 TR12 TR13 TR14 TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 TR8 TR9 TR10 TR11 TR12 TR13 TR14 0.00113 0.00084 0.00163 0.00143 0.00191 0.00260 0.00260 0.00140 0.00700 0.00389 0.00283 0.00129 0.00362 0.00168 Passo 3: Calcular para a Média Verdadeira Valor de intervalo para o resto dos dias. Para computar para o ATR para o resto dos dias, apenas as informações sobre o ATR anterior é realizada. Multiplique o ATR anterior por 13, depois adicione o TR atual e divida por 14. Current ATR (ATR anterior x 13) Current TR Current ATR (Anterior ATR x 13) Current TR (0.00242x 13) 0.00397 Vantagens Existem 2 razões principais que Fez a raiva verdadeira média (ATR) permanecer popularmente usado com muitos sistemas negociando com as décadas. O ATR é uma medida notável da movimentação do preço de mercado porque pode ser usado através de diferentes títulos financeiros e também se adapta à volatilidade de mercado em mudança. Devido a isso, ele desempenha um papel vital na definição de suas paradas ou tomar níveis de lucro. Útil entre diferentes títulos financeiros Um sistema que só pode ser usado para negociar em um mercado pode ser usado para negociar outros mercados apenas por mudar a forma como os cálculos são expressos. Usando unidades ou múltiplos de ATR em vez de usar valores definitivos, como dólares, pontos ou pips pode transformar qualquer sistema simples em um sistema de comércio universal. Um dos usos mais comuns do ATR é definir o nível de stop loss. Abaixo está um cenário típico de como o ATR pode ser aplicado para definir a sua paragem para diferentes instrumentos financeiros. Imagine que estamos usando um sistema simples para negociar com 2 instrumentos diferentes, um par de moedas (A) e uma mercadoria (B). Dado que como ATR é 0,0020 e Bs ATR é 300, a enorme diferença entre os níveis de volatilidade exigiria que definíssemos 2 níveis de perda de stop diferentes. Por exemplo, nossas paradas podem ser 0,0030 para A e 450 para B. Por outro lado, se usarmos valores em unidades ou múltiplos de ATR para definir nossa perda de parada para nosso sistema, precisaremos apenas de 1 valor para calcular a perda de parada Para ambos os mercados. Podemos definir a nossa paragem 1.5 ATRs a partir do preço de entrada. Como o nível de perda de parada ainda seria 0,0030 (calculado a partir de 1,5 x 0,0020) e Bs o nível de perda de parada também estaria em 450 (calculado a partir de 1,5 x 300). Substituir unidades ou múltiplos de ATR ao dólar usual, ao ponto, ao pip ou a qualquer unidade de medida usada em seu sistema pode torná-lo aplicável a longo prazo sem reoptimização, apesar de quaisquer mudanças no movimento de preços ou na volatilidade. Estamos bem cientes de que as condições do mercado e, conseqüentemente, o movimento de preços ou a volatilidade, podem mudar e mudarão abruptamente ou gradualmente. Desde que o ATR muda na proporção direta às mudanças na volatilidade, pode fàcilmente trazer seu batente mais perto ou mais distante para permitir bastante espaço para o movimento do preço normalmente esperado para esse nível particular da volatilidade. A menos que o mercado mudou de direção, você não será interrompido. Heres um cenário típico para provar este ponto Se o mercado se acalmar eo ATR de A muda para 0,0010 e B muda para 150, o 0,0030 parar para A e 450 parar para B agora estão muito longe, fazendo com que você perca uma quantidade desnecessariamente grande De cada comércio. Da mesma forma, se o mercado se torna extremamente volátil eo ATR de A aumenta para 0,0040 e B aumenta para 600, a paragem de 0,0030 para A e 450 para B agora estão muito próximas, causando uma porcentagem maior de negociações perdidas. Precisamos reoptimizar nosso sistema de acordo com as condições atuais do mercado. Por outro lado, se substituirmos unidades de ATR pelos valores que usávamos originalmente como nossa parada, nosso sistema melhoraria muito. Quando a volatilidade muda, nossas paradas se ajustariam automaticamente para acomodar a mudança. Assim, se o mercado se acalmar e o ATR de A mudar para 0,0010 e B mudar para 150, nosso novo ponto para A seria 0,0015 (calculado a partir de 1,5 x 0,0010) eo nosso batente para B seria 225 (calculado a partir de 1,5 x 150 ). Da mesma forma, se o mercado se torna extremamente volátil e ATR muda para 40 pips, nossa parada seria agora em 60 pips (1,5 x 40). Observe que o nível de stop loss é ajustado automaticamente mesmo se ainda estivermos usando o mesmo valor de stop loss que é 1,5 ATR. Nosso sistema melhorado ainda é aplicável e não há necessidade de reoptimização. Essa é a essência do uso do ATR em qualquer sistema comercial. Porque pode adaptar-se à mudança e pode ser usado com mercados diferentes sem alterar seu valor, significativamente corta fora uma grande parte do trabalho duro ao olhar em mercados diferentes e suas flutuações acompanhando na volatilidade. A maioria dos sistemas que utilizam o ATR é aplicável não só no passado e no presente, mas também no futuro, apesar de quaisquer mudanças na volatilidade do mercado. Interpretando o ATR Agora que sabemos o que é o Average True Rage (ATR) e como ele é computado, precisamos saber quais são os valores do ATR. Dependendo de suas leituras, o ATR pode ser usado em todos os aspectos do processo de negociação. Baixa leitura ATR Uma baixa leitura de ATR simplesmente indica que o mercado é silencioso e menos volátil. O volume do mercado é leve. Isto pode significar qualquer um dos seguintes: 1. O mercado está variando quando o ATR é relativamente baixo. Não há suficiente volatilidade para mover o mercado em uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. 2. O preço alcançou o fundo ou o topo, que eventualmente será seguido pela reversão de preço. Dê uma olhada na imagem abaixo. Na primeira seção da imagem acima, você pode ver que o ATR é geralmente baixo e tem agora picos. Observe que o mercado está apenas variando naquele momento. No restante das seções, você verá que uma tendência de alta se formou e toda vez que o ATR atinge seus níveis mais baixos, segue-se uma mudança na direção do preço. Leitura elevada de ATR Por outro lado, um ATR aumentado simplesmente indica que o mercado é muito ativo e é altamente volátil. Isto indicaria que uma tendência muito estável é iminente porque há movimento suficiente no mercado para que o preço se mova em uma tendência de alta ou em uma tendência de baixa. O ATR picos quando qualquer uma das seguintes situações ocorrer: 1. Durante um rali ou um período de aumento sustentado no preço. 2. Durante um período sustentado de queda do preço. Dê uma olhada na imagem com os picos marcados abaixo. Como você pode ver, o ATR aumenta quando o mercado está se movendo para cima ou para baixo e geralmente picos quando ocorreu um movimento sustentado. No entanto, quando o mercado faz um forte movimento em uma direção que é mais forte do que as flutuações normais acima, é assumido que uma nova tendência está agora a formar (breakout). Agora que sabemos o que as leituras da média média verdadeira média, bem descobrir como é que estes conceitos podem ser usados com a lógica nos vários aspectos da nossa negociação Entry, Stop Loss, Take Profit. Quando o ATR atinge seus níveis mais baixos, geralmente segue-se uma mudança na direção do preço. Heres como podemos usar essa informação para a nossa vantagem. Quando o mercado está tendendo, entrar somente depois que o preço tem retraced e está retornando à tendência geral. Aqui, vamos comprar uma vez que um retracement terminou eo preço continua subindo na tendência de alta. Inversamente, nós venderemos somente uma vez que um retracement em uma tendência de baixa terminou eo preço continua indo para baixo. Por exemplo, uma média móvel de 50 períodos (MA) é usada para identificar a tendência geral. O fechamento atual deve ser 2 ATRs ou mais do que 50 MA para garantir que a tendência geral é para cima. Para garantir que estamos em um retracement (mergulho), o fechamento atual deve ser 2 ATRs ou mais abaixo do fechamento 5 dias atrás. Você saberá quando o mergulho terminou quando uma vela nova se abre e alcança 1 ATR acima da baixa anterior. O preço agora está retornando à tendência geral, e isso é quando você entra no comércio de compra. O oposto das condições acima serão as regras para entrar em um comércio de venda. O mercado geralmente se torna muito volátil quando uma nova tendência está se formando. Isso é chamado de breakout, e podemos usar os valores ATR para confirmá-lo. Uma vez que o preço normalmente atinge apenas um número de ATRs, excedendo esse nível indica que ocorreu um fenômeno incomum, uma fuga está acontecendo e, portanto, o início de uma nova tendência. Heres um exemplo. Supondo que o preço normalmente suba ou diminua 2 ATRs do fechamento anterior, você só vai comprar se o preço chegar a 3 ATRs mais alto do fechamento anterior. Inversamente, você só vai vender se o preço atinge 3 ATRs inferior ao fechamento anterior. Nas imagens anteriores, você notará que uma baixa leitura ATR é sempre seguida por uma leitura alta. O ATR é de natureza cíclica, aumentando e diminuindo alternadamente. Saber quando o mercado é quieto é importante porque significa que a volatilidade aumentará logo indicando uma configuração de comércio possível. Se quisermos refinar os nossos sinais, podemos começar com um período de baixa volatilidade e esperar por um aumento na volatilidade antes de olhar para entrar no comércio. Observe no entanto, que o ATR apenas indica a volatilidade e não a direção. Você vai vender ou comprar dependendo da direção da tendência. Alguns sistemas de negociação só colocam comércios depois que o preço atingiu o pico extremo ou fundo extremo e inverteu. Aqui, você vai comprar apenas depois que o mercado atingiu um declínio significativo no preço, e você vai vender apenas após um período sustentado de aumento de preço. Assim que o preço reverteu, os comerciantes esperam que ele atinja um número de ATRs na nova direção antes de entrar no comércio. Dependendo do sistema, os valores do número de ATRs e períodos variam. O Average True Range desempenha um papel importante na seleção do nível stop loss em um comércio. Ele também pode ser usado para rastrear suas paradas. Um grande exemplo seria Chuck LeBeaus famoso Chandelier Exit. Aqui, o nível de perda de parada é expresso em ATR, de modo que também se ajusta às condições de mercado em mudança. O nível de perda de parada será definido um N número ATRs do highclose mais alto para um comércio de compra ou do lowclose mais baixo é atingido para um comércio de venda. O Chandelier Exit é assim chamado porque pendura para baixo do teto do mercado. Note, entretanto, que o movimento da Saída do Lustre é somente em uma direção. Ele só sobe para um comércio de compra ou para baixo para um comércio de venda. As regras de saída para sistemas que usam o Chandelier Exit podem permitir que você interrompa sua perda quando o preço atinge o máximo mais alto do comércio menos 3 ATRs (calculado como o mais alto) ou quando o preço atinge o maior fechamento alcançado durante o comércio menos 3 ATRs (calculado como Máximo Fechado 8211 3ATR). Take Profit O intervalo True Average não é usado apenas como base para o nível stop loss, mas também desempenha um papel significativo na definição do nível de lucro take. Nossa discussão sobre o uso de dólares para expressar o valor do nível stop loss vai da mesma maneira se expressarmos como número de períodos ou pips. Vamos aplicar o mesmo princípio na definição do lucro da tomada. Sabemos que até mesmo backtests indicam que um determinado valor, como 40 pips é o melhor nível de lucro take, só será válido para o momento e pode precisar de reoptimization como as mudanças de condição de mercado. Mas, novamente, as condições do mercado estão sempre mudando e grau de volatilidade sempre vai mudar. Se os mercados estiverem excepcionalmente calmos, talvez não cheguemos ao nosso nível de lucro de 40 pips. Por outro lado, se o mercado é extremamente volátil, você só pode ter 40 pips mesmo se você poderia ter tomado muito mais de 40 pips. Devido a isso, 40 pips não é uma medida ideal da nossa meta de lucro. Para ter um sistema mais estável, precisamos de um objetivo de lucro que possa se adaptar às mudanças na volatilidade. Isso pode ser alcançado quando expressamos nossa meta de lucro em termos de ATRs. Heres um exemplo. Dado que os nossos backtests indicam que o melhor objectivo de lucro é de 4 ATRs, é equivalente a 40 pips em condições normais de mercado. Desta vez, quando o mercado é extremamente silencioso, ele só pode ser equivalente a 20 pips. Por outro lado, quando o mercado se torna muito volátil, 4 ATRs podem ser iguais a 80 pips. Não há necessidade de reoptimização porque a meta de lucro baseada em ATR se adapta prontamente às mudanças nas condições do mercado. Ao usar o objetivo de lucro baseado em ATR e o mercado tende a ser extremamente volátil, seus vencedores serão maiores do que o habitual porque seu lucro alvo aumentou juntamente com o aumento da volatilidade, mesmo se você tiver a mesma porcentagem de negócios vencedores. Assim como nosso exemplo anterior, quando o mercado se torna extremamente volátil, o valor de nossos 4 ATR aumenta para 80 pips. Vamos sair com mais 40 pips em comparação com o nosso nível de lucro habitual tomar em condições normais de mercado. Definir a perda de parada apropriada e tomar os níveis de lucro são aspectos importantes da gestão do dinheiro que nenhum comerciante deve perder. Deixe-me mostrar-lhe a diferença que o ATR pode fazer quando usado em um sistema negociando. Vamos comparar dois sistemas com regras semelhantes, mas com diferentes unidades de medida. Dê uma olhada no System 1 e System 2 abaixo. Os sistemas acima parecem semelhantes. Se o ATR atual for de 10 pips, você será inserido e encerrado com os mesmos preços. Ambos os sistemas são igualmente eficazes se apenas as condições de mercado permanecem as mesmas. Infelizmente, o mercado está sempre mudando e a volatilidade flutua. When that happens, System 2 will still be applicable but not System 1. Let me show you what I mean8230 Assuming that the market becomes extremely volatile that the current ATR becomes 20 pips, the previous ATR which is 10 pips has been doubled. Have a look at the table below to have a better grasp of the scenario. As you can see, the entry for System 1 remains the same. With the increase in volatility, you will be entered unreasonably in too many trades. On the other hand, System 2 will give you only the entries that count since its entry has been increased because of the increased volatility. The same holds true with the take profit level. With System 1, you will be taken out with your profit too early, and you will only get 40 pips per trade even if you could have earned 80 pips. Using System 2 will allow you to get bigger profits because the take profit level increases with the increase in volatility. For the stop loss, System 1 will now take you out of your trades prematurely. You will be in and out of trades with losses that you are not supposed to get. In contrast, the stop loss level for System 2 is much farther. As volatility increased, the stop loss is increased accordingly to give the price enough space to retrace and go back to its original direction. Because System 2 adapts to the changes in market conditions, we will achieve a stable winloss ratio. In addition, our winning trades become bigger as a result of the increased take profit levels due to the increase in volatility. This goes to show that System 2 is a significant improvement of System 1. Application: ATR-Filtered SMA System Now youve seen how the proper use of the Average True Range can greatly improve a simple trading system. Let me show you how I use the ATR to filter my entries, stop loss and exittake profit levels for a simple system with 2 SMAs. Here is my RTA-Filtered SMA System. Currency Pair . EURUSD I use the 15 Minute timeframe to check for the ATR reading before finding trade setups. I also use it to enter my trades. I use the 4 Hour and 1 Hour timeframes to confirm the general trend of the market. 14 Period Average True Range (0.001 level) 8 Period Simple Moving Average (8 Period SMA) 21 Period Simple Moving Average (21 Period SMA) Below are the Buy Trade Rules for my system. The exact opposite will hold true for Sell trade rules and will not be discussed. 1. On the M15 chart, the 14 ATR must be 0.0010 or less before looking for signals. This indicates that the market is quiet, and a possible breakout is about to occur. I just use the 0.001 level to serve as a visual signal that the ATR has reached a low level in the EURUSD chart. 2. Wait for the price to be above the 8 SMA and the 8 SMA to cross above the 21 SMA in the H4, H1 and M15. I do this to ensure that I am in the appropriate trend I will only enter a buy trade only when the trend is up. 3. Identify the most recent lowest lowswing low then add 3 ATRs to the closing price of that candle (Closing Price 3ATR). Wait for the price to close above this level. I can confirm that the downtrend has reversed to an uptrend if the price moves more than 3 ATRs from the lowest close. I use 3 ATRs because this is the recommended multiplier by Wilder. 4. As soon as Point 2 and Point 3 have been met, enter a buy trade. 5. Set the stop loss 3 ATRs below the entry price. If the price moves against my favor and reaches 3 ATRs below the entry price, there is a bigger probability that the market has completely turned against me. Here, I would rather cut my losses short before it gets out of hand. 6. Exit at the open of the next candle when both conditions are met: a. The 8 SMA crosses under the 21 SMA. B. Price crosses 3ATRs from the highest close. When the 8 SMA crosses under the 21 SMA, it may indicate that the price is now retracing or reversing. I use the ATR reading to confirm this, so only when the price reaches 3 ATRs from the highest close will I take my profit and close my trade. To get a better idea, have a look at some examples in the next page. Buy Trade Example 1: In the image above, you can see that I started looking for the trade setup along the blue vertical line where the ATR is below 0.001 level. The price was above the SMAs, and the 8 SMA completely crossed in the H4 and H1 at the close of the candle along the dotted green vertical line. The most recent lowest low was at 1.30899 indicated by the blue horizontal line, and the ATR level then was at 0.0010, so I computed 3 ATRs from there so that I can enter a buy trade when the price exceeds that level. Recent Lowest Close 1.30899 3ATR Recent Lowest Close 3 (0.0010) 1.30899 I entered a buy trade at the open of the candle indicated by the solid green line then set my stop loss level 3 ATRs below it. Buy Entry Price (open of next candle) 1.31320 Stop Loss 1.31020 Entry Price 8211 3 (ATR) 1.31320 8211 3 (0.0010) 1.31320 8211 0.00300 Later on, I noticed that the 8 SMA began to cross under the 21 SMA, so I computed 3 ATRs from the highest close to confirm that the trend was now reversing and exited the trade as soon as the price reached that level. Recent Highest Close 1.33783 Highest Close 8211 3 (ATR) 1.33783 8211 3 (0.0014) 1.33783 8211 0.0042 ExitTake Profit 1.33417 Buy Trade Example 2: In this example, I just repeated the process of checking for signals when the ATR went below 0.001. I then waited for the price to be above the SMAs and that 8 SMA would be above 21 SMA. I entered the trade as soon as the price exceeded 3 ATRs from the close of the previous swing low. Recent Lowest Close 1.33068 3ATR Recent Lowest Close 3 (0.0010) 1.33068 I then set my stop loss level 3 ATRs below the entry price. Buy Entry Price (open of next candle) 1.33410 Entry Price 8211 3 (ATR) 1.31320 8211 3 (0.0013) 1.31320 8211 0.0039 When the price retraced and the SMAs crossed, I computed for 3 ATRs from the close of the highest candle and exited the position when the price reached that level. Highest Close 1.34477 Highest Close 8211 3 (ATR) 1.34477 8211 3 (0.0026) 1.34477 8211 0.0078 ExitTake Profit 1.33720 Watch this video to see how I use the Average True Range (ATR) to my advantage in my simple trading system. CLICK HERE TO WATCH THE VIDEO CommentsNotes The use of the Average True Range in expressing the stop loss levels may expose a particular position to greater risks when the volatility greatly increases. As such, it may exceed the maximum risk set by our money management. It is then advisable to have a set stop for emergency situations expressed in dollars, points, or pips. This can be used when volatility increases and the trade is in our favor. We can also reduce the lot size to reduce the risk exposure, but do this only when volatility is increasing and the trade is going against our favor. To maximize the profits taken per trade, you can also reduce the distance from the price to your trailing stop once you are already in a stable profit. Supposing that your trailing stop is originally set at 2 ATRs from the high, and your profit is steadily increasing, you can tighten your stop by reducing the distance between your highlow (for a buysell) and the stop to 1.5 ATRs. Conclusion Indeed, the Average True Range (ATR) is a brilliant volatility indicator. It identifies the strength of the price movement or volatility. A highly volatile market is typically followed by a quiet market and because the ATR identifies when the volatility increases, it can help confirm the breakout of a new trend. Although the ATR cannot tell the direction of the market, it is still a vital tool in identifying logical entries, profit targets and stops. Aside from those mentioned, the ATR can be used as in conjunction with other indicators or as part of a trading system to help filter trade signals. Over the decades, this unique indicator managed to not only survive but remain popularly used in many trading systems simply because of these reasons. The ATR can be used in many different ways to help make your system remain applicable despite changing market conditions. It also makes your system suitable for different financial instruments. I hope that with this report, I was able to show you the significance of the Average True Range in trading when used properly. I suggest you try it out and tweak some settings to see what suits best for your trading style. Join Us At Surefire Trading Challenge You Never Need To Buy Or Pay For Anything To Be Part Of Our Community The Largest Independent Forex Trading Competition In The World
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